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P1 · 應會

數學基礎中級

異質變異 (Heteroscedasticity)

是什麼

異質變異(Heteroscedasticity)指迴歸殘差的變異數不是常數,而是隨預測值或某個自變數改變,違反線性迴歸「變異數同質」的假設;殘差圖常呈喇叭狀擴散或收斂。

解決什麼問題

用來診斷線性迴歸假設是否成立;存在時係數的標準誤與顯著性檢定會失準,需改用轉換或穩健標準誤。

考場 Trigger

  • 殘差圖呈喇叭狀
  • 殘差隨預測值增大而擴散
  • 違反變異數同質假設
  • Breusch-Pagan 檢定

容易搞混

殘差分析多重共線性偏態分配

中級深度

能從喇叭形殘差圖認出異質變異,並說出對數轉換或穩健標準誤等處理方式。

Official Evidence

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