P1 · 應會
統計
迴歸係數顯著性檢定 (OLS Coefficient Significance Test, OLS)
是什麼
迴歸係數顯著性檢定是對最小平方法（OLS）迴歸的每個係數做 t 檢定，虛無假設為係數等於 0；p 值（P>|t|）小於顯著水準 α 時判定該變數有顯著影響。
解決什麼問題
判斷哪些自變數真的與應變數有關；statsmodels 的 OLS summary 提供係數、標準誤與 p 值，sklearn 只給係數不做檢定。
考場 Trigger
- OLS summary 的 P>|t|
- sm.add_constant 加截距
- sklearn 與 statsmodels 參數順序
容易搞混
假設檢定迴歸多重共線性
中級深度
能分辨 sm.OLS(y, X) 與 fit(X, y) 的順序與截距處理，並從 summary 讀出顯著係數。